Ý NGHĨA HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

Tổng hợp Ứng dụng Vay tiền online từ 500k10 triệu chỉ cần CMND -> tại đây
*
*
*
*
*
*
Cách tính hệ số tương quan

Trong đó:

ρxy: Là hệ số tương quan Pearson.Cov(x, y): Là hiệp phương sai của biến x và y.σx: Là độ lệch chuẩn của x.σy: Là độ lệch chuẩn của y.

Bạn đang xem: Ý nghĩa hệ số tương quan

Độ lệch chuẩn sẽ thể hiện mức độ phân tán dữ liệu so với mức trung bình. Đối với hiệp phương sai sẽ thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Ứng dụng của hệ số tương quan (Correlation Coefficient) trong tài chính

Giá trị của hệ số tương quan được thể hiện qua sức mạnh của các mối quan hệ. Cụ thể, giá trị 0,2 thể hiện mối tương quan đồng biến nhưng nó yếu và không đáng kể. Đối với hệ số tương quan, chúng có ý nghĩa khi ít nhất đạt giá trị 0,8. Tuy nhiên, hệ số tương quan với giá trị tuyệt đối là 0,9 hoặc lớn hơn sẽ thể hiện mối quan hệ rất mạnh mẽ.

Xem thêm: Shaun The Sheep Những Chú Cừu Thông Minh Trọn Bộ, Những Chú Cừu Thông Minh

Ví dụ về ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính như:

Một hệ số tương quan có thể được xác định để tính mức độ tương quan giữa giá dầu thô và giá cổ phiếu của một công ty sản xuất dầu. Vì các công ty dầu mỏ thường kiếm được lợi nhuận lớn khi giá dầu tăng nên hai biến này có mối tương quan dương.

Đối với các nhà đầu tư, có thể sử dụng các tài sản hoặc chứng khoán có mối tương quan âm. Giúp phòng ngừa danh mục đầu tư và giảm rủi ro biến động của thị trường.

Một đặc điểm nữa, việc thống kê về mối tương quan cũng cho phép các nhà đầu tư xác định khi nào mối tương quan giữa hai biến thay đổi. Một cổ phiếu ngân hàng thường có mối tương quan tích cực với lãi suất, vì lãi suất cho vay thường được tính dựa trên lãi suất thị trường:

Trường hợp nếu giá cổ phiếu của một ngân hàng đang giảm trong khi lãi suất đang tăng. Điều này sẽ khiến các nhà đầu tư đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.Trường hợp nếu giá cổ phiếu của các ngân hàng đang tăng. Nhà đầu tư có thể kết luận rằng cổ phiếu ngân hàng giảm không phải do lãi suất, có thể do ngân hàng hoạt động kém hoặc gặp vấn đề về nội bộ,vv…

Kết luận

Hy vọng với những chia sẻ về hệ số tương quan là gì ở trên. Bạn đọc có thể cập nhật được nhiều thông tin hữu ích mà mình đang muốn tìm hiểu. Cũng như cách tính hệ số tương quan và ứng dụng chúng như thế nào trong lĩnh vực tài chính. Chúc bạn có một ngày ngập tràn năng lượng khi làm việc.